Archive for the ‘Manajemen Risiko’ Category


17
Jun
18

BANKIR DAN RISIKO

by avartara

Risiko merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita beraktivitas selalu dibayangi oleh risiko bahkan diam-pun mengandung risiko. Pepatah minang pernah menyatakan “Jan barumah di tapi pantai kok takuik diguluang ombak” artinya jangan berumah di tepi pantai jika takut diterjang ombak. Begitulah risiko, selalu menyertai segala tindakan kita, dan malangnya risiko tidak dapat dimusnahkan dan dihilangkan akan tetapi risiko masih dapat dihindari dan dikurangi (mitigasi).

Click to continue…

3
Apr
7

Implementasi Basel II ; Evolusi Perhitungan Kecukupan Modal Bank

by avartara
“…..prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi Bank for International Settlements melalui Basel Committee on Banking Supervision”
Kalimat diatas merupakan kutipan halaman pertama pada penjelasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2003. PBI yang terdiri dari 36 Pasal dan 10 Bab ini mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan telah diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2004. Sejalan dengan hal tersebut, kemudian pada Januari 2005 melalui Banker’s Dinner, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan Road Map penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Basel II pada perbankan Indonesia yang dimulai pada tahun 2008 dengan menggunakan pendekatan yang paling sederhana. Alhasil, Perbankan Nasional tak terkecuali Bank Nagari sibuk mempersiapkan segala infrastruktur guna mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan Basel II di tahun 2008 nanti.
Apa itu Basel II ?
Basel II sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko bagi perbankan internasional, tidaklah muncul secara tiba-tiba, namun merupakan suatu hasil dari evolusi regulasi perbankan didunia. Dimulai dengan terbentuknya The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) pada tahun 1974 oleh Gubernur Bank Sentral negara-negara G-10. BCBS yang berkedudukan di kota Basel Austria. Pada bulan Juli 1988, BCBS mengeluarkan dokumen berjudul ”International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” yang dikenal dengan “Accord 88” atau Basel I dan diterapkan pada perbankan Indonesia pada tahun 1992. Basel I menyarikan hubungan antara risiko dan modal yang harus dipenuhi Bank. Perhitungan rasio permodalan tersebut dilakukan dengan mengelompokkan aset bank dalam beberapa kategori risiko dan diberi bobot tertentu.
Namun Basel I masih memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya yaitu kategorisasi risiko yang sangat luas sehingga tidak mencerminkan gradasi risiko yang sebenarnya. Basel I juga hanya terfokus pada risiko kredit sementara perkembangan dalam sistem keuangan dan perbankan menunjukkan bahwa selain menghadapi risiko kredit bank juga terekspos pada risiko-risiko lain seperti risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko-risiko lainnya.
Hampir satu dekade kemudian, BCBS merevisi Accod 88 dengan mengeluarkan penyempurnaan melalui Market Risk Amandements Januari 1996 yang bertujuan menyesuaikan pengaturan permodalan dengan memasukkan unsur risiko pasar dan diterapkan pada perbankan Indonesia tahun 2005 lalu. Seiring dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin dinamis dan kompleks, volume dan jenis-jenis risiko yang dihadapi bank juga mengalami peningkatan. Bank membutuhkan teknik-teknik baru dalam menghitung kebutuhan modal yang lebih sesuai dengan profil risiko Bank (risk sensitive capital). Mengantisipasi perkembangan tersebut, Basel Committe mengeluarkan dokumen “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – a Revised Framework” pada bulan Juni 2004 sebagai kerangka permodalan baru yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Basel II.
27
Jan
10

Ayo Ke Bank

by avartara
Sekitar 2010-an bankir (klu ga salah, habis ga sempat ngitungnya tadi) dari 21 Bank yang ada di kota Padang pagi ini berkumpul di Lapangan Imam Bonjol guna memeriahkan hajatan yang bertajuk “ayo Ke Bank”. Suatu tema sentral dalam rangka program edukasi perbankan kepada masyarakat yang di komandoi oleh Bank Indonesia sebagai sang regulatornya bank-bank di Indonesia.

Kegiatan ini diadakan serentak diseluruh Nusantara, dan untuk kota Padang sendiri (yang sempat saya hadiri), kegiatan ini cukup diminati masyarakat karena selain dimeriahkan oleh artis ibu kota (artis ibu kota Provinsi Sumatera Barat maksudnya), dalam acara ini juga dibagikan voucher tabungan gratis dengan total 30 juta rupiah (ya iya lah siapa yang ga mau duit,.ya ga).

Acara ini sendiri di buka oleh Sekdaprov Sumatera Barat (mewakili Gubernur) dan disaksikan Pemimpin BI Padang, Direksi dan Pemimpin Cabang Bank yang ada di kota padang. Pembukaan acara ditandai dengan pelepasan 2008 buah balon (nah ini pasti infonya, karena yang beli balonnya temen saya,..hehehe) warna warni keudara (moga balonnya bisa menemukan jalan pulang).

Pertamanya seh saya cuma ikutan aja (ga tahu maksudnya), tapi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke laci kerja saya (nah lho apaan tuh) saya harus cari tahu informasinya. Dan ternyata sodara-sodara sekalian, “Ayo ke Bank” merupakan tema awal yang diangkat untuk mensukseskan suatu program cetak biru edukasi masyarakat di bidang perbankan. Dan cetak biru itu sendiri telah ditanda tangani secara bersama pada Juni 2007 yang lalu. Sebenarnya visi penandatanganan cetak biru ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang mampu mengelola keuangannya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada masa mendatang.

Dan untuk mencapai visi dimaksud, maka ditetapkanlah 4 tujuan yang ingin dicapai, yaitu: satu, membangun minat masyarakat pada perbankan dengan mendorong keingintahuan masyarakat terhadap dunia perbankan (ingin tahu manfaat, jenis, fungsi, dan peran bank). Dua, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa bank serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sehingga baik nasabah ataupun calon nasabah dapat memilih produk dan jasa bank sesuai dengan kebutuhannya. Tiga, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aspek kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan dan terakhir meningkatkan pengenalan terhadap ketersediaan sarana pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan dengan bank.

Nah sekarang Ayo ke Bank, saya tunggu ya,………kedatangannya…..

Fortis Imaginatio

13
Dec
1

Risiko-Risiko Perbankan

by avartara

The person who risks nothing does nothing, has nothing, is nothing! He may avoid suffering and sorrow, but he can’t learn, fell, change, grow, or love. Chained by his attitude, he is a slave. Only person who take risks is free.

Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, dalam artian bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.


Risiko, khususnya di dalam konteks bisnis (red Bank dan lembaga keuangan), tidaklah selalu mewakili sesuatu hal yang buruk. Kenyataannya Risiko bisa mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi mereka yang mampu mengelolanya dengan baik. Hal itu mungkin yang melatarbelakangi mengapa kalimat “Saya akan ambil Risiko tersebut,” dalam bahasa Inggris lebih banyak dinyatakan dengan, I will take that chance.

Secara sederhana J.P Morgan mengartikan risiko sebagai suatu ketidak pastian dari Net Return yang terjadi, atau secara komprehensif risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa (event) yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa gampangnya risiko hari ini bisa diterjemahkan sebagai potensi kerugian esok hari, akan tetapi malangnya, risiko tidaklah bisa diukur seperti menghitung pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan bank karena risiko tidaklah bersifat “tangible”. Pengukuran risiko lebih merupakan hal yang konseptual dan merupakan tantangan dalam menerapkan praktik perbankan berbasis risiko. Jadi untuk menilai risiko yang “intangible”, mendefinisikannya dengan benar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Risiko-Risiko Bank.

Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan defenisi risiko-risiko yang harus dihadapi Bank dalam aktivitas bisnisnya, walaupun mengadopsi Basel II namun terdapat perbedaan mengenai definisi tersebut. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

1.Risiko Kredit

Risiko kredit diartikan sebagai Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya (PBI) atau Risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu Counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo (Basel II).

2.Risiko Pasar

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar serta termasuk perubahan harga option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan tresuri dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

3.Risiko Operasional.


Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

4.Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi:

a.Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan Offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (market disruption)

b.Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

5.Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6.Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7.Risiko Strategik.

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8.Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, KAP, PPAP, BMPK. Risiko Pasar terkait dengan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Bank dan risiko lainnya yang terkai dengan ketentuan tertentu.

Mencermati jenis-jenis risiko dan akibat yang ditimbulkannya bagi Bank, menuntut paradigma baru bagi Bank tentang risiko perbankan. Jika dulu kita hanya mengenal risiko kredit sekarang tidak cukup hanya dengan risiko kredit saja. Jika dulu pemantauan risiko hanyalah merupakan fungsi auditor, sekarang merupakan tanggung jawab Direksi. Jika dulu risiko hanya sebagai suatu faktor negatif yang harus dikontrol, sekarang risiko diterjemahkan sebagai suatu opportunity bagi bank.


Bercermin dari petikan perkataan Alan Greenspan : “…We should not forget that basic economic function of these regulated entities (banks) is to take risk. If we minimize risk taking in order to reduce failure rates to zero, we will, by defenition, have eliminated the purpose of banking system”. Pengelolaan risiko Bank bukan berarti menghilangkan risiko sampai menjadi nihil, tetapi lebih ditekankan kepada bagaimana mengukur, memonitor, mengelola dan mangembil keuntungan dan mengamankan bank dari risiko-risiko tersebut.



Fortis Imaginatio

Newer Entries →